PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 19.42% for THLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности USRD и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и THLV

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%1.55%

Correlation

The correlation between USRD and THLV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between USRD and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и THLV

Секторы
USRD
THLV

Технологии

58.5%
15.7%

Здравоохранение

14.4%
12.5%

Промышленность

9.3%
13.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
15.7%

Сырьевые материалы

2.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

1.9%
13.7%

Недвижимость

1.1%
14.3%

Энергетика

-

17.5%

Финансовые услуги

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Технологии

USRD
58.5%
THLV
15.7%

Здравоохранение

USRD
14.4%
THLV
12.5%

Промышленность

USRD
9.3%
THLV
13.5%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
THLV
15.7%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
THLV
12.2%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
THLV
13.7%

Недвижимость

USRD
1.1%
THLV
14.3%

Энергетика

USRD

-

THLV
17.5%

Финансовые услуги

USRD

-

THLV
13.8%

Коммунальные услуги

USRD

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

USRD vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.98

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.93

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

8.89

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.89

+0.22

Просадки

Сравнение просадок USRD и THLV

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-13.15%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-6.66%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.42%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-3.74%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.19%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и THLV

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.42%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

7.49%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

9.84%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

11.73%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

11.73%

+7.49%

Сравнение комиссий USRD и THLV

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и THLV

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and THLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 19.42% for THLV. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.35% for USRD.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Themes and THOR. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор