Сравнение USRD с RAFE
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 14.15% vs 27.78% for RAFE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности USRD и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.17%.
USRD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 12.05% | 12.44% | 15.53% | 5.32% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.17% | 17.60% | 13.81% | 3.34% |
Correlation
The correlation between USRD and RAFE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between USRD and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. RAFE — Ранг доходности на риск
USRD
RAFE
Сравнение USRD c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USRD | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.74 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 14.58 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USRD и RAFE
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -35.74% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -7.46% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -0.52% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -6.11% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.91% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и RAFE
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 2.19% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 8.64% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 11.32% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 15.06% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 19.31% | +0.10% |
Сравнение комиссий USRD и RAFE
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и RAFE
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.38% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and RAFE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRD has higher volatility (4.84%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, RAFE leads with 27.78% vs 14.15% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 27.78% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.38% for USRD.
USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Themes and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRD и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор