PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с NRSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 16.97% vs 56.89% for NRSH. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USRD charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности USRD и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.18%.

USRD

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.99%
С начала года
10.41%
6 месяцев
9.00%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
1.45%
1 месяц
3.27%
С начала года
45.18%
6 месяцев
41.15%
1 год
56.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и NRSH

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		10.41%12.44%15.53%5.32%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		45.18%12.95%-6.17%7.74%

Correlation

The correlation between USRD and NRSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.65

The correlation between USRD and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USRD и NRSH

Секторы
USRD
NRSH

Технологии

64.5%
36.7%

Здравоохранение

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Промышленность

3.6%
57.9%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.7%
5.4%

Энергетика

-

2.5%

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USRD
64.5%
NRSH
36.7%

Здравоохранение

USRD
14.3%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

USRD
7.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

USRD
7.0%
NRSH

-

Промышленность

USRD
3.6%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
NRSH

-

Сырьевые материалы

USRD
1.7%
NRSH

-

Недвижимость

USRD
1.7%
NRSH
5.4%

Энергетика

USRD

-

NRSH
2.5%

Финансовые услуги

USRD

-

NRSH

-

Коммунальные услуги

USRD

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с AGMIUSRD с SPAM
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

USRD vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USRDNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.20

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.84

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

5.23

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

15.85

-12.20

USRD vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USRD и NRSH

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-24.01%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.94%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.12%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.55%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и NRSH

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 8.33%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

9.92%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

21.72%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

26.03%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

22.06%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.06%

-2.57%

Сравнение комиссий USRD и NRSH

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и NRSH

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.38%0.42%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and NRSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.92%) compared to USRD (8.33%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 56.89% vs 16.97% for USRD. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USRD has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 56.89% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

USRD has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.29% for NRSH.

USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Themes and Aztlan. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор