Сравнение USRD с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
USRD и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USRD и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USRD и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRD и FTAG
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
USRD vs. FTAG — Ранг доходности на риск
USRD
FTAG
Сравнение USRD c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.35 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.98 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.17 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 6.62 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.35 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.33 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между USRD и FTAG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и FTAG
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок USRD и FTAG
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USRD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -90.89% | +67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.00% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -78.19% | +68.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -71.17% | +67.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.68% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и FTAG
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USRD | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.93% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.75% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 17.49% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.38% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.92% | -0.79% |