Сравнение USRD с DJUN
USRD (Themes US R&D Champions ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - USRD tracks the Solactive US R&D Champions Index while DJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 10.96% for DJUN. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USRD charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности USRD и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USRD показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.
USRD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USRD и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USRD Themes US R&D Champions ETF | 19.66% | 12.44% | 15.53% | 3.66% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 9.38% | 13.92% | 0.90% |
Correlation
The correlation between USRD and DJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between USRD and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USRD vs. DJUN — Ранг доходности на риск
USRD
DJUN
Сравнение USRD c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USRD | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.52 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 20.79 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.04 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок USRD и DJUN
Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.79% | -11.96% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -3.15% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.59% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.53% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USRD и DJUN
Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.20% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 3.55% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 4.98% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 8.52% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 8.06% | +11.16% |
Сравнение комиссий USRD и DJUN
USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRD и DJUN
Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.35% | 0.42% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
USRD and DJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USRD has higher volatility (5.57%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 10.96% for DJUN. On fees, USRD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USRD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
USRD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DJUN.
USRD tracks Solactive US R&D Champions Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for USRD and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USRD и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор