PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

USRD и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USRD и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и DJUN

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с AGMIUSRD с FTIFUSRD с AUMI
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий USRD и DJUN

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.22

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.85

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.53

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

8.47

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.97

-0.38

Корреляция

Корреляция между USRD и DJUN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и DJUN

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USRD и DJUN

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-11.96%

-11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-7.33%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-1.18%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.64%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.33%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и DJUN

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.86%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

3.79%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

10.23%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

8.50%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

8.16%

+10.97%