PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USRD с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USRD (Themes US R&D Champions ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USRD is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past year, USRD returned 30.70% vs 8.08% for CVSE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USRD и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USRD

1 день
-0.14%
1 месяц
12.19%
С начала года
19.66%
6 месяцев
17.67%
1 год
30.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USRD и CVSE

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		19.66%12.44%15.53%3.66%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%1.19%

Correlation

The correlation between USRD and CVSE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.72

Over the past year, the correlation between USRD and CVSE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USRD и CVSE

Секторы
USRD
CVSE

Технологии

58.5%
39.5%

Здравоохранение

14.4%
10.3%

Промышленность

9.3%
11.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
7.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.1%
3.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

16.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

USRD
58.5%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

USRD
14.4%
CVSE
10.3%

Промышленность

USRD
9.3%
CVSE
11.3%

Коммуникационные услуги

USRD
7.2%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

USRD
5.4%
CVSE
7.0%

Сырьевые материалы

USRD
2.1%
CVSE
2.7%

Потребительский защитный сектор

USRD
1.9%
CVSE
1.7%

Недвижимость

USRD
1.1%
CVSE
3.5%

Энергетика

USRD

-

CVSE

-

Финансовые услуги

USRD

-

CVSE
16.3%

Коммунальные услуги

USRD

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с CLODUSRD с SMCFUSRD с SPAMUSRD с AGMI
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CDEICVSE с CVMC

Доходность на риск

USRD vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.28

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.90

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.67

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

5.72

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.28

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.20

Просадки

Сравнение просадок USRD и CVSE

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USRDCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-20.29%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-3.08%

-10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.68%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.69%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.43%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и CVSE

Themes US R&D Champions ETF (USRD) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USRDCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.00%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

0.00%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

6.42%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

13.86%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

13.86%

+5.36%

Сравнение комиссий USRD и CVSE

И USRD, и CVSE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и CVSE

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.35%0.42%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USRD and CVSE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRD has higher volatility (5.57%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, USRD dropped -23.79% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, USRD leads with 30.70% vs 8.08% for CVSE. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USRD has performed better with a 30.70% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USRD and CVSE have the same expense ratio: 0.29% per year.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.35% for USRD.

They also come from different issuers: Themes and Calvert.

USRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USRD и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор