PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USRD с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USRD с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

USRD и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USRD и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USRD и BLCR

2026 (YTD)202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		-5.32%12.44%15.53%3.66%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, USRD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

USRD

1 день
0.72%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-5.65%
1 год
14.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US R&D Champions ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USRD:
USRD с IGMUSRD с BDGSUSRD с WISEUSRD с AGMIUSRD с CLODUSRD с FTIFUSRD с GSIB
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий USRD и BLCR

USRD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
USRD
Themes US R&D Champions ETF

Доходность на риск

USRD vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USRD
Ранг доходности на риск USRD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USRD c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US R&D Champions ETF (USRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USRDBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.70

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

2.36

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.03

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

12.57

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USRD vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USRD на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USRD и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USRDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.44

-0.85

Корреляция

Корреляция между USRD и BLCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USRD и BLCR

Дивидендная доходность USRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.45%0.42%2.44%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок USRD и BLCR

Максимальная просадка USRD за все время составила -23.79%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRD и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

USRDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.79%

-21.29%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.13%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-5.59%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.29%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.92%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USRD и BLCR

Текущая волатильность для Themes US R&D Champions ETF (USRD) составляет 6.71%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USRDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.08%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.55%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

21.17%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

17.60%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

17.60%

+1.53%