PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPX с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USPX returned 12.51%/yr vs 12.45%/yr for EQL. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. USPX charges 0.03%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности USPX и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 12.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPX имеют среднегодовую доходность 12.51%, а акции EQL немного отстают с 12.45%.

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

Сравнение доходности по годам USPX и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between USPX and EQL is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between USPX and EQL shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USPX и EQL

Секторы
USPX
EQL

Технологии

37.4%
10.2%

Финансовые услуги

12.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
8.9%

Здравоохранение

9.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.6%

Промышленность

7.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.8%

Энергетика

3.4%
8.7%

Коммунальные услуги

2.6%
9.4%

Недвижимость

1.8%
8.7%

Сырьевые материалы

1.7%
8.0%

Технологии

USPX
37.4%
EQL
10.2%

Финансовые услуги

USPX
12.5%
EQL
9.1%

Коммуникационные услуги

USPX
9.6%
EQL
8.9%

Здравоохранение

USPX
9.4%
EQL
9.4%

Потребительский циклический сектор

USPX
8.8%
EQL
9.6%

Промышленность

USPX
7.9%
EQL
9.3%

Потребительский защитный сектор

USPX
4.7%
EQL
8.8%

Энергетика

USPX
3.4%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

USPX
2.6%
EQL
9.4%

Недвижимость

USPX
1.8%
EQL
8.7%

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
EQL
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

USPX vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USPX c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPXEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.03

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.83

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.09

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

12.10

-1.31

USPX vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPX и EQL

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-35.65%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-6.19%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-15.07%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-19.24%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-35.65%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.25%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.23%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и EQL

Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что USPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.41%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

7.12%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

9.43%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

14.52%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.49%

-0.50%

Сравнение комиссий USPX и EQL

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и EQL

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USPX and EQL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (4.05%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, USPX leads with 12.51% vs 12.45% for EQL. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USPX has performed better with a 12.51% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.06% for USPX.

USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and SS&C. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор