PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPX с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPX с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - USPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USPX returned 21.40%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USPX charges 0.03%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности USPX и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

USPX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
12.79%
С начала года
13.18%
1 год
23.43%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.51%
Всё время*
12.77%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

USPX

Franklin U.S. Equity Index ETF
$3.81M$3.21M$3.89M

Сравнение доходности по годам USPX и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		13.18%17.78%24.97%27.07%-7.11%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between USPX and DRLL is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.24

The correlation between USPX and DRLL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USPX и DRLL

Секторы
USPX
DRLL

Технологии

37.4%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
0.9%

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
99.1%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

USPX
37.4%
DRLL

-

Финансовые услуги

USPX
12.5%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

USPX
9.6%
DRLL

-

Здравоохранение

USPX
9.4%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

USPX
8.8%
DRLL
0.9%

Промышленность

USPX
7.9%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

USPX
4.7%
DRLL

-

Энергетика

USPX
3.4%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

USPX
2.6%
DRLL

-

Недвижимость

USPX
1.8%
DRLL

-

Сырьевые материалы

USPX
1.7%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity Index ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

USPX vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USPX c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPXDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.62

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.13

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.20

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

5.57

+5.22

USPX vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPX и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPX и DRLL

Максимальная просадка USPX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPX и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPXDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-23.73%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-16.99%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-23.73%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-9.02%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-8.14%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.71%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USPX и DRLL

Текущая волатильность для Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) составляет 4.05%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что USPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPXDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.42%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

18.67%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

23.14%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

23.82%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

23.82%

-7.83%

Сравнение комиссий USPX и DRLL

USPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPX и DRLL

Дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.06%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

USPX and DRLL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to USPX (4.05%). In terms of maximum drawdown, USPX dropped -31.21% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, USPX leads with 21.40% vs 11.02% for DRLL. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 21.40% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.06% for USPX.

USPX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Strive. Their fees differ too: 0.03% for USPX and 0.41% for DRLL.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPX и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор