PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USPVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USPVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USPVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPVX
Union Street Partners Value Fund		-2.65%12.71%5.21%18.51%-8.38%28.06%6.30%30.09%-11.62%9.01%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции USPVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.97% против 11.80% соответственно.

USPVX

1 день
2.64%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
0.53%
1 год
15.19%
3 года*
8.53%
5 лет*
7.23%
10 лет*
9.97%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с VUGUSPVX с ACTIXUSPVX с FBLEXUSPVX с TOWFXUSPVX с ACIIXUSPVX с HDCTXUSPVX с LEXCX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий USPVX и VIVIX

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

USPVX
Union Street Partners Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

USPVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.09

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.56

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.53

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

6.90

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.09

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между USPVX и VIVIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и VIVIX

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.57%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок USPVX и VIVIX

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USPVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-59.30%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-11.29%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-17.12%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-36.80%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.82%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.31%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.50%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и VIVIX

Union Street Partners Value Fund (USPVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что USPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USPVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.80%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.69%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

14.88%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.92%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

16.74%

+1.96%