Сравнение USPVX с FLCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).
USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USPVX и FLCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPVX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | -2.65% | 12.71% | 5.21% | 18.51% | -8.38% | 28.06% | 6.30% | 30.09% | -11.62% | 7.64% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.
USPVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.97%
FLCOX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPVX и FLCOX
USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.
Доходность на риск
USPVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
USPVX
FLCOX
Сравнение USPVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPVX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.76 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPVX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USPVX и FLCOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPVX и FLCOX
Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FLCOX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | 2.57% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.48% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USPVX и FLCOX
Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и FLCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPVX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -38.28% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -11.81% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -19.00% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -4.82% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.52% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.51% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPVX и FLCOX
Union Street Partners Value Fund (USPVX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что USPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPVX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.38% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.29% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 15.73% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.83% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.73% | +0.97% |