Сравнение USPVX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
USPVX управляется Union Street Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USPVX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPVX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | -2.65% | 12.71% | 5.21% | 18.51% | -8.38% | 28.06% | 6.30% | 30.09% | -11.62% | 9.01% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USPVX показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции USPVX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.97% против 16.16% соответственно.
USPVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 9.97%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPVX и VUG
USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
USPVX vs. VUG — Ранг доходности на риск
USPVX
VUG
Сравнение USPVX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPVX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.15 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPVX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между USPVX и VUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPVX и VUG
Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | 2.57% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок USPVX и VUG
Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPVX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -50.68% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -16.53% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -35.61% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -35.61% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -12.25% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.13% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.72% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPVX и VUG
Текущая волатильность для Union Street Partners Value Fund (USPVX) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что USPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPVX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.12% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 12.70% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 22.70% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 22.22% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 21.38% | -2.68% |