PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPVX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPVX с VUG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USPVX (Union Street Partners Value Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - USPVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Union Street Partners, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, USPVX returned 10.71%/yr vs 17.81%/yr for VUG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPVX charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности USPVX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPVX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции USPVX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.71% против 17.81% соответственно.

USPVX

1 день
1.32%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.16%
6 месяцев
6.27%
1 год
19.98%
3 года*
10.93%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.71%

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.71%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPVX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPVX
Union Street Partners Value Fund		5.16%12.71%5.21%18.51%-8.38%28.06%6.30%30.09%-11.62%9.01%
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between USPVX and VUG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between USPVX and VUG has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Street Partners Value Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USPVX:
USPVX с FLCOXUSPVX с ACIIXUSPVX с FGINXUSPVX с TWEIXUSPVX с ACTIXUSPVX с SVAIXUSPVX с HDCTX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

USPVX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPVX
Ранг доходности на риск USPVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPVX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USPVXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.48

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.01

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.46

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

5.09

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USPVX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPVX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPVX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USPVXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.48

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Просадки

Сравнение просадок USPVX и VUG

Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPVXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-50.68%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-16.53%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-22.85%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-35.61%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-35.61%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-4.83%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-7.09%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.72%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USPVX и VUG

Текущая волатильность для Union Street Partners Value Fund (USPVX) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что USPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPVXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.17%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

12.68%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

16.26%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

22.27%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.47%

-2.81%

Сравнение комиссий USPVX и VUG

USPVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPVX и VUG

Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPVX
Union Street Partners Value Fund		2.38%2.50%0.00%0.62%0.49%0.00%0.00%0.91%2.24%1.00%2.53%2.43%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

USPVX and VUG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to USPVX (3.21%). In terms of maximum drawdown, USPVX dropped -35.42% vs VUG's -50.68%.

USPVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPVX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор