Сравнение USPVX с UPDDX
USPVX (Union Street Partners Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. USPVX charges 1.50%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности USPVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USPVX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.71%
UPDDX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USPVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USPVX Union Street Partners Value Fund | 0.20% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.47% |
Correlation
The correlation between USPVX and UPDDX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USPVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
USPVX
UPDDX
Сравнение USPVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Street Partners Value Fund (USPVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 22.25 | -21.70 |
Просадки
Сравнение просадок USPVX и UPDDX
Максимальная просадка USPVX за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USPVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -1.24% | -34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.35% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USPVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USPVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 23.04% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 23.04% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 23.04% | -4.38% |
Сравнение комиссий USPVX и UPDDX
USPVX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPVX и UPDDX
Дивидендная доходность USPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPVX Union Street Partners Value Fund | 2.38% | 2.50% | 0.00% | 0.62% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 2.24% | 1.00% | 2.53% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
USPVX and UPDDX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USPVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор