Сравнение USPRX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USPRX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, USPRX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции USPRX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 14.05% против 10.94% соответственно.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и VADDX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USPRX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
USPRX
VADDX
Сравнение USPRX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.74 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.21 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и VADDX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и VADDX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -60.12% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.61% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -21.58% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -39.39% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.99% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -7.03% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.80% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и VADDX
Victory 500 Index Fund (USPRX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что USPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.48% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.88% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.25% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.30% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.54% | -0.20% |