Сравнение USPRX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности USPRX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USPRX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USPRX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USPRX имеют среднегодовую доходность 14.05%, а акции USAUX немного отстают с 13.97%.
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USPRX и USAUX
USPRX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
USPRX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
USPRX
USAUX
Сравнение USPRX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory 500 Index Fund (USPRX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USPRX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.76 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USPRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.61 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USPRX и USAUX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USPRX и USAUX
Дивидендная доходность USPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности USAUX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок USPRX и USAUX
Максимальная просадка USPRX за все время составила -55.34%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPRX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USPRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.34% | -76.19% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -17.09% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -43.84% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.64% | -43.84% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -13.82% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -26.80% | +19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.11% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности USPRX и USAUX
Текущая волатильность для Victory 500 Index Fund (USPRX) составляет 5.38%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USPRX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.08% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 13.11% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 23.03% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 24.49% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.81% | -4.47% |