PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPIX с URPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, USPIX returned -40.20%/yr vs -28.77%/yr for URPIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USPIX charges 1.68%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности USPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPIX показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у URPIX с доходностью -12.93%. За последние 10 лет акции USPIX уступали акциям URPIX по среднегодовой доходности: -40.20% против -28.77% соответственно.

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between USPIX and URPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between USPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

USPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
-1.22

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
-1.85

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.80

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.92

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.90

-1.64

-0.26

USPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPIX на текущий момент составляет -1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URPIX равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPIX и URPIX

Максимальная просадка USPIX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.92%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.13%

-33.47%

-13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-69.89%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.53%

-76.97%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-96.96%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.92%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.43%

-79.10%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.69%

20.26%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USPIX и URPIX

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что USPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

9.79%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.00%

20.00%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

25.22%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.76%

34.04%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

35.65%

+8.94%

Сравнение комиссий USPIX и URPIX

USPIX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPIX и URPIX

Дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности URPIX в 3.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USPIX and URPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, USPIX dropped -100.00% vs URPIX's -99.92%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор