Сравнение URPIX с RYURX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -28.24% против -12.69% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам URPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between URPIX and RYURX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between URPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
URPIX
RYURX
Сравнение URPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.87 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.64 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и RYURX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -96.72% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -16.08% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -38.48% | -31.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -44.10% | -32.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -75.17% | -21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -96.69% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -69.01% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 8.50% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и RYURX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 3.64% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 9.94% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 12.49% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 17.11% | +16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 18.09% | +17.50% |
Сравнение комиссий URPIX и RYURX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и RYURX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, URPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (7.32%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYURX's -96.72%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор