Сравнение URPIX с RYURX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.74%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям RYURX по среднегодовой доходности: -28.74% против -25.94% соответственно.
URPIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- -30.11%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -28.74%
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам URPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.11% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between URPIX and RYURX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г. | 0.99 |
The correlation between URPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
URPIX
RYURX
Сравнение URPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.75 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.62 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок URPIX и RYURX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.34% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -18.35% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -87.70% | +17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -88.82% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -95.29% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.34% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.07% | -69.04% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 9.91% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и RYURX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.89% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 8.95% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 11.82% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 39.62% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 31.10% | +4.52% |
Сравнение комиссий URPIX и RYURX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и RYURX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.29% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, URPIX and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (5.90%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYURX's -99.34%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор