Сравнение URPIX с RYTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX).
URPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 дек. 1997 г.. RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности URPIX и RYTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 10.43% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URPIX показывает доходность 10.43%, а RYTPX немного ниже – 9.95%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -26.97% против -15.51% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 11.05%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -26.38%
- 3 года*
- -24.96%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- -26.97%
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URPIX и RYTPX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Доходность на риск
URPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
URPIX
RYTPX
Сравнение URPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.75 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | -0.93 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.58 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.69 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 | -0.04 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.05 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между URPIX и RYTPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и RYTPX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности RYTPX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 2.47% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок URPIX и RYTPX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -99.91% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -48.95% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.81% | -71.49% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.41% | -96.04% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -99.89% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.94% | -82.21% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.89% | 41.04% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и RYTPX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 10.85% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 10.81% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 18.98% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.50% | 36.57% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.85% | 33.77% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 436.50% | -400.91% |