Сравнение URPIX с RYTPX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URPIX charges 1.78%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URPIX показывает доходность -18.36%, а RYTPX немного выше – -17.63%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям RYTPX по среднегодовой доходности: -28.85% против -17.53% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -10.38%
- С начала года
- -18.36%
- 6 месяцев
- -17.79%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- -30.46%
- 5 лет*
- -23.61%
- 10 лет*
- -28.85%
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
Сравнение доходности по годам URPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -18.36% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between URPIX and RYTPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between URPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
URPIX
RYTPX
Сравнение URPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -1.00 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | -1.74 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.55 | -1.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.06 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок URPIX и RYTPX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.92% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -35.82% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -68.03% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -75.66% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -96.56% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.92% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.07% | -82.33% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 20.65% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и RYTPX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 5.71% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.66% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 18.00% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 23.70% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.83% | 33.74% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 289.86% | -254.24% |
Сравнение комиссий URPIX и RYTPX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и RYTPX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.34% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, URPIX and RYTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URPIX has higher volatility (5.71%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYTPX's -99.92%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.52 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор