PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URPIX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

URPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 дек. 1997 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности URPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		10.43%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции URPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -26.97% против -35.98% соответственно.

URPIX

1 день
-5.81%
1 месяц
11.05%
С начала года
10.43%
6 месяцев
7.15%
1 год
-26.38%
3 года*
-24.96%
5 лет*
-20.45%
10 лет*
-26.97%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с PSTIXURPIX с ENPIXURPIX с BEARX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX

Сравнение комиссий URPIX и RYVNX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
URPIX
ProFunds UltraBear Fund

Доходность на риск

URPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.84

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

-1.07

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.64

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.77

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

-0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между URPIX и RYVNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и RYVNX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		2.47%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок URPIX и RYVNX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

URPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-100.00%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.95%

-58.82%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.81%

-84.44%

+11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.41%

-99.16%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-99.99%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.94%

-89.49%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.89%

49.31%

-8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и RYVNX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 10.85%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

13.20%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

25.61%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.50%

45.46%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.85%

45.18%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

44.98%

-9.39%