PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с RYVNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs -39.34%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. URPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции URPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -28.77% против -39.34% соответственно.

URPIX

1 день
2.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-29.05%
3 года*
-28.34%
5 лет*
-22.01%
10 лет*
-28.77%

RYVNX

1 день
6.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-43.36%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-30.72%
10 лет*
-39.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-12.93%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.95%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between URPIX and RYVNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between URPIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с UHPIXURPIX с UWPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIXURPIX с RYCZX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD

Доходность на риск

URPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.26

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-2.05

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.78

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.95

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.91

+0.27

URPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и RYVNX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-47.24%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-79.81%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-88.89%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-99.40%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.10%

-89.57%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

25.63%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и RYVNX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 9.79%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

17.91%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

29.09%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

36.05%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.04%

45.73%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.65%

45.31%

-9.66%

Сравнение комиссий URPIX и RYVNX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и RYVNX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности RYVNX в 14.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.74%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.13%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, URPIX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (17.91%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYVNX's -100.00%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор