PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с RYVNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.74%/yr vs -39.14%/yr for RYVNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. URPIX charges 1.78%/yr vs 2.49%/yr for RYVNX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.11%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью -32.34%. За последние 10 лет акции URPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -28.74% против -39.14% соответственно.

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Correlation

The correlation between URPIX and RYVNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.88

The correlation between URPIX and RYVNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYURXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIXURPIX с BEARX
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIXRYVNX с QLD

Доходность на риск

URPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXRYVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.53

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
-2.60

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.73

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.99

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-1.96

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

-0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок URPIX и RYVNX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-50.02%

+13.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-79.67%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-88.82%

+11.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-99.39%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-89.57%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.84%

25.13%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и RYVNX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.90%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

9.25%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

24.49%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

32.16%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

45.14%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

45.08%

-9.46%

Сравнение комиссий URPIX и RYVNX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и RYVNX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RYVNX в 15.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, URPIX and RYVNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYVNX's -100.00%.

URPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор