PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMPIX с ULPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).

UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		-2.94%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		-15.24%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 19.00% соответственно.

UMPIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.88%
1 год
16.94%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
10.92%

ULPIX

1 день
-0.82%
1 месяц
-15.36%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-12.37%
1 год
18.93%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.19%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с ENPIXUMPIX с UDPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с CNPIXUMPIX с UTPIXUMPIX с DXNLX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с DXSLXULPIX с SSOULPIX с SPYULPIX с UOPIXULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с UPRO

Сравнение комиссий UMPIX и ULPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

UMPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXULPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.56

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.02

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.66

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

2.89

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULPIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между UMPIX и ULPIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ULPIX в 10.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.19%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		10.75%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и ULPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и ULPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-89.68%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-23.37%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-46.92%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-59.41%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-18.30%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.16%

-34.03%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

5.35%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и ULPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

8.48%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

18.17%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

36.41%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.50%

33.84%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.85%

35.37%

+6.48%