Сравнение UMPIX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMPIX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между UMPIX и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и XMMO
Основные характеристики
UMPIX:
0.83
XMMO:
1.67
UMPIX:
1.30
XMMO:
2.39
UMPIX:
1.16
XMMO:
1.29
UMPIX:
1.00
XMMO:
3.60
UMPIX:
3.44
XMMO:
8.77
UMPIX:
7.68%
XMMO:
3.82%
UMPIX:
31.81%
XMMO:
20.02%
UMPIX:
-85.51%
XMMO:
-55.37%
UMPIX:
-11.90%
XMMO:
-4.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMPIX показывает доходность 4.83%, а XMMO немного выше – 5.06%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.15% против 15.78% соответственно.
UMPIX
4.83%
3.46%
15.08%
23.00%
8.90%
9.15%
XMMO
5.06%
3.16%
15.09%
30.39%
16.37%
15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и XMMO
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMPIX и XMMO
UMPIX
XMMO
Сравнение UMPIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и XMMO
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XMMO в 0.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.91% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и XMMO
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и XMMO
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.