Сравнение UMPIX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMPIX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 2.65% | 3.62% | 17.08% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции UMPIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.54% против 18.41% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 11.54%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMPIX и XMMO
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
UMPIX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
UMPIX
XMMO
Сравнение UMPIX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.91 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 11.42 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.83 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UMPIX и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и XMMO
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.18% | 0.19% | 1.20% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и XMMO
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMPIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -55.37% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -12.81% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.80% | -27.91% | -16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -36.74% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -2.62% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -9.52% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 2.70% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и XMMO
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMPIX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 9.04% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 14.39% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.06% | 22.03% | +20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 21.27% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.88% | 22.11% | +19.77% |