Сравнение UMPIX с RYMDX
UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.06%/yr vs 11.90%/yr for RYMDX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.65%/yr for RYMDX.
Доходность
Сравнение доходности UMPIX и RYMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMPIX показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у RYMDX с доходностью 19.62%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции RYMDX по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.90% соответственно.
UMPIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.55%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 13.06%
RYMDX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам UMPIX и RYMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 25.55% | 3.62% | 16.80% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 19.62% | 5.29% | 15.46% | 19.11% | -23.31% | 34.58% | 9.87% | 36.13% | -19.37% | 22.67% |
Correlation
The correlation between UMPIX and RYMDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.99 |
The correlation between UMPIX and RYMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMPIX vs. RYMDX — Ранг доходности на риск
UMPIX
RYMDX
Сравнение UMPIX c RYMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMPIX | RYMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.73 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.63 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMPIX | RYMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UMPIX и RYMDX
Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что больше максимальной просадки RYMDX в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и RYMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMPIX | RYMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.51% | -75.43% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -13.50% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.93% | -35.20% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.93% | -42.77% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.51% | -58.09% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -15.45% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.82% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMPIX и RYMDX
ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что UMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMPIX | RYMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 6.67% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 17.04% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 23.25% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 31.50% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 32.61% | +9.33% |
Сравнение комиссий UMPIX и RYMDX
UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии RYMDX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMPIX и RYMDX
Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности RYMDX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMDX Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund | 0.61% | 0.73% | 0.72% | 0.35% | 0.00% | 17.47% | 0.38% | 0.18% | 0.56% | 0.53% | 0.19% | 0.67% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.15% | 0.19% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UMPIX and RYMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMPIX has higher volatility (8.85%) compared to RYMDX (6.67%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs RYMDX's -75.43%.
RYMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMPIX и RYMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор