Сравнение BIPIX с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIPIX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | -5.32% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 8.28% против 29.40% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.28%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIPIX и QLD
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
BIPIX vs. QLD — Ранг доходности на риск
BIPIX
QLD
Сравнение BIPIX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIPIX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.43 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.49 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.88 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIPIX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.84 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.66 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BIPIX и QLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и QLD
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.39% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и QLD
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIPIX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -83.13% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -25.13% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -63.68% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -63.68% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -20.10% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -18.30% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 7.67% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и QLD
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 13.15% и 12.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIPIX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.15% | 12.96% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 25.55% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 44.91% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.38% | 44.77% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.34% | 44.47% | -9.13% |