Сравнение BIPIX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIPIX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 5.27% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.66% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 37.75%
- 1 год
- 96.10%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.43%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIPIX и SCHB
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
BIPIX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
BIPIX
SCHB
Сравнение BIPIX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIPIX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.01 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.53 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.55 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 7.26 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIPIX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.01 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.62 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между BIPIX и SCHB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и SCHB
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.35% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и SCHB
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIPIX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -35.27% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -12.22% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -25.41% | -29.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -35.27% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.51% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -4.15% | -32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.60% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и SCHB
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIPIX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 5.51% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 9.78% | +18.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 18.34% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 17.25% | +20.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 18.30% | +17.20% |