PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIPIX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с RMQHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, BIPIX returned 9.75%/yr vs 35.99%/yr for RMQHX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 9.75% против 35.99% соответственно.

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%

RMQHX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.61%
6 месяцев
26.21%
С начала года
28.94%
1 год
52.27%
3 года*
41.02%
5 лет*
21.30%
10 лет*
35.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		28.94%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Correlation

The correlation between BIPIX and RMQHX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between BIPIX and RMQHX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с UDPIX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с UTPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с TEPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с HCPIXRMQHX с SMPIX

Доходность на риск

BIPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXRMQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.41

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.91

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.78

2.12

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.43

7.17

+18.26

BIPIX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа RMQHX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и RMQHX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и RMQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-63.21%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-24.97%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-42.46%

-17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-63.21%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-63.21%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-7.99%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-12.80%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

7.35%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и RMQHX

Текущая волатильность для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) составляет 11.87%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

15.91%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

30.86%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

37.38%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.24%

47.02%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

46.70%

-10.21%

Сравнение комиссий BIPIX и RMQHX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и RMQHX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности RMQHX в 26.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		26.97%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and RMQHX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQHX has higher volatility (15.91%) compared to BIPIX (11.87%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs RMQHX's -63.21%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и RMQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор