Сравнение USOY с ROCQ
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности USOY и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
ROCQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.07M | $10.89M | $11.61M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -7.57% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 16.68% |
Correlation
The correlation between USOY and ROCQ is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
USOY
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USOY c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и ROCQ
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки ROCQ в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -8.05% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -1.67% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.58% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 19.93% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 19.93% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 19.93% | +8.54% |
Сравнение комиссий USOY и ROCQ
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и ROCQ
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что больше доходности ROCQ в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 4.31% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and ROCQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 4.31% for ROCQ.
USOY is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для USOY и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор