Сравнение USOY с ROCQ
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности USOY и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 8.47% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 17.41% |
Correlation
The correlation between USOY and ROCQ is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
USOY
ROCQ
Сравнение USOY c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 7.22 | -6.28 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и ROCQ
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -5.15% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.51% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.66% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 16.01% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 16.01% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 16.01% | +10.13% |
Сравнение комиссий USOY и ROCQ
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и ROCQ
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности ROCQ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and ROCQ have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 2.03% for ROCQ.
USOY is categorized as Derivative Income, while ROCQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для USOY и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор