Сравнение ROCQ с SPYI
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.07M | $10.89M | $11.61M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам ROCQ и SPYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 16.68% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.34% |
Correlation
The correlation between ROCQ and SPYI is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение ROCQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCQ | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и SPYI
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -8.05%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.05% | -16.47% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.07% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.78% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 10.74% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 12.96% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 12.96% | +6.97% |
Сравнение комиссий ROCQ и SPYI
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и SPYI
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ROCQ and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 4.31% for ROCQ.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор