Сравнение USOY с JEDI
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. USOY is actively managed, while JEDI is passively managed. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USOY charges 1.22%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности USOY и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у JEDI с доходностью 12.03%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
JEDI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- 3.78%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.14M | $3.60M | $7.33M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.07% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 12.03% | -3.42% |
Correlation
The correlation between USOY and JEDI is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. JEDI — Ранг доходности на риск
USOY
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USOY c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и JEDI
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки JEDI в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -48.21% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -35.90% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -14.26% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 54.39% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 54.39% | -25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 54.39% | -25.92% |
Сравнение комиссий USOY и JEDI
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и JEDI
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and JEDI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 0.00% for JEDI.
USOY is categorized as Derivative Income, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для USOY и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор