Сравнение USOY с COSW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 13.62%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -0.56% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
Correlation
The correlation between USOY and COSW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. COSW — Ранг доходности на риск
USOY
COSW
Сравнение USOY c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.09 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и COSW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -16.24% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -13.49% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -4.23% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 26.07% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 26.07% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 26.07% | +0.07% |
Сравнение комиссий USOY и COSW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и COSW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности COSW в 17.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and COSW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COSW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 17.89% for COSW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для USOY и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор