Сравнение COSW с SPYI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности COSW и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.56%.
COSW
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.52% | -10.48% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.56% | 3.06% |
Correlation
The correlation between COSW and SPYI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов COSW и SPYI
Секторы
COSW
SPYI
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
SPYI
Сырьевые материалы
COSW
-
SPYI
Коммуникационные услуги
COSW
-
SPYI
Потребительский циклический сектор
COSW
-
SPYI
Энергетика
COSW
-
SPYI
Финансовые услуги
COSW
-
SPYI
Здравоохранение
COSW
-
SPYI
Промышленность
COSW
-
SPYI
Недвижимость
COSW
-
SPYI
Технологии
COSW
-
SPYI
Коммунальные услуги
COSW
-
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение COSW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и SPYI
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -16.47% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -2.49% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -1.81% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 10.34% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 13.02% | +12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 13.02% | +12.51% |
Сравнение комиссий COSW и SPYI
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и SPYI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.66%, что больше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.66% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and SPYI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.66%, compared with 13.02% for SPYI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для COSW и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор