Сравнение COSW с SPYI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности COSW и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.72% | 2.58% |
Correlation
The correlation between COSW and SPYI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов COSW и SPYI
Секторы
COSW
SPYI
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
SPYI
Сырьевые материалы
COSW
-
SPYI
Коммуникационные услуги
COSW
-
SPYI
Потребительский циклический сектор
COSW
-
SPYI
Энергетика
COSW
-
SPYI
Финансовые услуги
COSW
-
SPYI
Здравоохранение
COSW
-
SPYI
Промышленность
COSW
-
SPYI
Недвижимость
COSW
-
SPYI
Технологии
COSW
-
SPYI
Коммунальные услуги
COSW
-
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. SPYI — Ранг доходности на риск
COSW
SPYI
Сравнение COSW c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.21 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и SPYI
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -16.47% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.50% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -1.80% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 9.63% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 12.92% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 12.92% | +13.18% |
Сравнение комиссий COSW и SPYI
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и SPYI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности SPYI в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.64% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and SPYI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 11.64% for SPYI.
They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для COSW и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор