Сравнение USOY с ARMW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 42.63%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | 0.92% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between USOY and ARMW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
USOY
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USOY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и ARMW
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -48.47% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.55% | -47.33% | +30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -25.96% | +18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 95.20% | -62.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 95.20% | -68.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 95.20% | -68.14% |
Сравнение комиссий USOY и ARMW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и ARMW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.58%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and ARMW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для USOY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор