Сравнение USOY с ARMW
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности USOY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 59.27%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -0.56% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between USOY and ARMW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
USOY
ARMW
Сравнение USOY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USOY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 4.33 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок USOY и ARMW
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -48.47% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.75% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -26.42% | +19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 88.57% | -58.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 88.57% | -62.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 88.57% | -62.43% |
Сравнение комиссий USOY и ARMW
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и ARMW
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and ARMW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для USOY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор