Сравнение USOY с AMDY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 31.42% vs 132.21% for AMDY. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USOY charges 1.22%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 37.45%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 89.19%.
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
AMDY
- 1 день
- -7.76%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- 112.74%
- С начала года
- 89.19%
- 1 год
- 132.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.85M | $22.98M | $23.52M | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам USOY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 89.19% | 53.93% | -12.53% |
Correlation
The correlation between USOY and AMDY is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | 0.04 |
The correlation between USOY and AMDY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
USOY
AMDY
Сравнение USOY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 4.82 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 10.38 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и AMDY
Максимальная просадка USOY за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -53.92% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -27.59% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.58% | -15.03% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -17.38% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 12.79% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AMDY
Текущая волатильность для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) составляет 16.79%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что USOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 23.10% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 49.22% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 60.95% | -25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 48.41% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 48.41% | -19.94% |
Сравнение комиссий USOY и AMDY
USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AMDY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.27%, что меньше доходности AMDY в 76.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 76.06% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AMDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (23.10%) compared to USOY (16.79%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -25.51% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 132.21% vs 31.42% for USOY. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 16.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 132.21% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 76.06%, compared with 62.27% for USOY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор