Сравнение USO с FXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC).
USO и FXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г.. FXC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Canadian Dollar. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USO и FXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USO и FXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | -1.16% | 5.24% | -5.96% | 4.35% | -6.44% | 0.22% | 1.92% | 5.94% | -7.54% | 6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, USO показывает доходность 79.42%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 5.22% против -0.15% соответственно.
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
FXC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.47%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- -0.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USO и FXC
USO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.
Доходность на риск
USO vs. FXC — Ранг доходности на риск
USO
FXC
Сравнение USO c FXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USO | FXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.99 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.01 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 2.08 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USO | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.61 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.18 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.05 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USO и FXC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USO и FXC
USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust | 0.33% | 0.55% | 2.23% | 2.01% | 0.31% | 0.00% | 0.19% | 0.75% | 0.42% | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок USO и FXC
Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и FXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| USO | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.19% | -35.39% | -62.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -3.78% | -16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -13.86% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -15.46% | -71.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.80% | -28.86% | -57.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.21% | -19.85% | -55.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 1.84% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USO и FXC
United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 22.21% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USO | FXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.21% | 1.30% | +20.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 3.31% | +26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.35% | 5.45% | +33.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 6.43% | +27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.33% | 6.76% | +31.57% |