PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USO с FXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с FXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USO (United States Oil Fund LP) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.26%/yr vs -0.30%/yr for FXC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for FXC.

Доходность

Сравнение доходности USO и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 72.50%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 3.26% против -0.30% соответственно.

USO

1 день
-1.71%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
67.72%
С начала года
72.50%
1 год
58.66%
3 года*
21.46%
5 лет*
19.41%
10 лет*
3.26%

FXC

1 день
0.03%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-2.17%
1 год
-2.33%
3 года*
-0.88%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
-0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и FXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		72.50%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-2.17%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%

Correlation

The correlation between USO and FXC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.39

The correlation between USO and FXC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с DBOUSO с OILK
Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLDFXC с SPY

Доходность на риск

USO vs. FXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOFXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.53

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.76

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.92

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.45

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

-1.00

+5.80

USO vs. FXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FXC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и FXC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и FXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-35.39%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-5.14%

-27.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

-7.34%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-11.65%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-15.46%

-71.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.31%

-29.59%

-57.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-19.97%

-55.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.26%

2.34%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и FXC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

1.35%

+12.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

3.24%

+37.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.91%

4.38%

+40.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

6.30%

+30.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

6.60%

+32.47%

Сравнение комиссий USO и FXC

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и FXC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.23%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and FXC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.21%) compared to FXC (1.35%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs FXC's -35.39%.

On 10-year performance, USO leads with 3.26% vs -0.30% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.26% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FXC has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while FXC is Currency. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while FXC tracks Canadian Dollar. They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.40% for FXC.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и FXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор