PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с FXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с FXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.57%/yr vs -0.31%/yr for FXC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USO charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for FXC.

Доходность

Сравнение доходности USO и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 97.72%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 3.57% против -0.31% соответственно.

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%

FXC

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.39%
1 год
-1.45%
3 года*
0.15%
5 лет*
-1.88%
10 лет*
-0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и FXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.23%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%

Correlation

The correlation between USO and FXC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.39

The correlation between USO and FXC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI
Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLDFXC с SPY

Доходность на риск

USO vs. FXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USOFXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.32

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-0.45

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

-0.38

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

-0.73

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USO vs. FXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FXC равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USOFXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.32

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.30

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.05

-0.13

Просадки

Сравнение просадок USO и FXC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и FXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-35.39%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-3.78%

-16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-7.34%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-13.53%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-15.46%

-71.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.45%

-28.92%

-56.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-19.92%

-55.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

1.99%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и FXC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

0.77%

+14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.35%

3.27%

+35.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

4.50%

+39.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.09%

6.37%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.00%

6.65%

+32.35%

Сравнение комиссий USO и FXC

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и FXC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and FXC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs FXC's -35.39%.

On 10-year performance, USO leads with 3.57% vs -0.31% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.57% return vs -0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while FXC is Currency. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while FXC tracks Canadian Dollar. They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.40% for FXC.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и FXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор