PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USO с FXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с FXC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USO (United States Oil Fund LP) and FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) are both exchange-traded funds - USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar. Both are passively managed. Over the past 10 years, USO returned 3.83%/yr vs -0.11%/yr for FXC. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USO charges 0.86%/yr vs 0.40%/yr for FXC.

Доходность

Сравнение доходности USO и FXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 66.11%, что значительно выше, чем у FXC с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции USO превзошли акции FXC по среднегодовой доходности: 3.83% против -0.11% соответственно.

USO

1 день
-0.78%
1 месяц
10.09%
6 месяцев
47.51%
С начала года
66.11%
1 год
53.13%
3 года*
15.90%
5 лет*
19.28%
10 лет*
3.83%
Всё время*
-7.38%

FXC

1 день
0.42%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
-2.52%
С начала года
-2.03%
1 год
-1.66%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
-0.11%
Всё время*
-0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FXC

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust
$1.44M$2.62M$1.69M

USO

United States Oil Fund LP
$965.92M$926.54M$867.90M

Сравнение доходности по годам USO и FXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USO
United States Oil Fund LP		66.11%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-2.03%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%

Correlation

The correlation between USO and FXC is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.04

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.09

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.39

Over the past year, the correlation between USO and FXC has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с WTIUSO с USLUSO с OILKUSO с DBO
Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLDFXC с SPY

Доходность на риск

USO vs. FXC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USO c FXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOFXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.39

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.54

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.32

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-0.74

+5.48

USO vs. FXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FXC равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и FXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и FXC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки FXC в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и FXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOFXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-35.39%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-5.14%

-27.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

-7.34%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-11.65%

-24.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-15.46%

-71.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.78%

-29.49%

-58.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.39%

-20.00%

-55.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

2.24%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и FXC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOFXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

1.18%

+18.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.14%

2.83%

+40.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.40%

4.31%

+43.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.16%

6.26%

+30.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.35%

6.58%

+32.77%

Сравнение комиссий USO и FXC

USO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и FXC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.20%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and FXC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (19.53%) compared to FXC (1.18%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs FXC's -35.39%.

On 10-year performance, USO leads with 3.83% vs -0.11% for FXC. On fees, FXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USO has performed better with a 3.83% return vs -0.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FXC has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for USO.

USO is categorized as Oil & Gas, while FXC is Currency. USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil, while FXC tracks Canadian Dollar. They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for USO and 0.40% for FXC.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и FXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор