PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USO с BBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USO с BBDC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil, while BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USO returned 21.14%/yr vs 6.45%/yr for BBDC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USO и BBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Oil Fund LP (USO) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USO показывает доходность 81.36%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -2.86%.

USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-12.29%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
56.36%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USO и BBDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USO
United States Oil Fund LP		81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-32.73%
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%

Correlation

The correlation between USO and BBDC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.11

The correlation between USO and BBDC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Oil Fund LP

Barings BDC, Inc.

Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с OILKUSO с DBO
Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ

Доходность на риск

USO vs. BBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USO c BBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Oil Fund LP (USO) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOBBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.22

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.44

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.33

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

0.73

+5.35

USO vs. BBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USO на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USO и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USO и BBDC

Максимальная просадка USO за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USO и BBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOBBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.19%

-48.45%

-49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.39%

-12.28%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

-24.51%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-27.55%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-6.42%

-80.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.30%

-7.98%

-67.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.06%

5.59%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USO и BBDC

United States Oil Fund LP (USO) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что USO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOBBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

6.34%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

15.12%

+23.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.64%

18.60%

+26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

19.39%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.03%

24.21%

+14.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USO и BBDC

USO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USO and BBDC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.27%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, USO dropped -98.19% vs BBDC's -48.45%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USO и BBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор