PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с USSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNQX с USSTX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) and USSTX (USAA Tax Exempt Short Term Fund) are both mutual funds - USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while USSTX is a Municipal Bonds fund managed by Victory. Over the past 10 years, USNQX returned 21.88%/yr vs 1.81%/yr for USSTX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. USNQX charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for USSTX.

Доходность

Сравнение доходности USNQX и USSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у USSTX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции USSTX по среднегодовой доходности: 21.88% против 1.81% соответственно.

USNQX

1 день
2.49%
1 месяц
3.20%
С начала года
20.60%
6 месяцев
19.59%
1 год
40.96%
3 года*
26.79%
5 лет*
17.09%
10 лет*
21.88%

USSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.88%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.90%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNQX и USSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		20.60%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		1.12%4.73%3.65%4.11%-4.15%1.23%2.38%2.69%1.60%1.81%

Correlation

The correlation between USNQX and USSTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г.

-0.04

The correlation between USNQX and USSTX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

USAA Tax Exempt Short Term Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с USSTX:
USSTX с TRBUXUSSTX с USAAXUSSTX с USSPXUSSTX с USAGXUSSTX с ATOIXUSSTX с USCRXUSSTX с LSMSX

Доходность на риск

USNQX vs. USSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USSTX
Ранг доходности на риск USSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c USSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNQXUSSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.87

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.90

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

10.28

+2.19

USNQX vs. USSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSTX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и USSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNQX и USSTX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки USSTX в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и USSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNQXUSSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-6.82%

-69.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.34%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.88%

-1.95%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-6.82%

-30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-6.82%

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.17%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.71%

-0.67%

-26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.38%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и USSTX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNQXUSSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

0.41%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

1.06%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

1.43%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

1.99%

+21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

1.85%

+20.93%

Сравнение комиссий USNQX и USSTX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USSTX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и USSTX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности USSTX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.50%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		2.73%3.04%3.38%2.50%1.89%1.13%1.48%1.79%1.78%1.50%1.42%1.52%

Часто задаваемые вопросы

USNQX and USSTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (8.49%) compared to USSTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, USNQX dropped -76.24% vs USSTX's -6.82%.

USSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNQX и USSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор