Сравнение USSTX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
USSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USSTX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSTX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 0.13% | 4.73% | 3.65% | 4.11% | -4.15% | 1.23% | 2.38% | 2.69% | 1.60% | 1.81% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, USSTX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции USSTX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.74% против 3.34% соответственно.
USSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSTX и TRBUX
USSTX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
USSTX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
USSTX
TRBUX
Сравнение USSTX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSTX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 4.39 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 13.90 | -11.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 5.56 | -4.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 22.36 | -20.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 68.15 | -58.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSTX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 4.39 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.55 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 2.21 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.94 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между USSTX и TRBUX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSTX и TRBUX
Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 2.78% | 3.04% | 3.38% | 2.50% | 1.89% | 1.13% | 1.48% | 1.79% | 1.78% | 1.50% | 1.42% | 1.52% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок USSTX и TRBUX
Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSTX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -4.15% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -0.39% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.82% | -2.68% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.82% | -4.15% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.39% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.22% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.13% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSTX и TRBUX
USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSTX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.32% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 2.06% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 1.70% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 1.52% | +0.32% |