PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSTX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSTX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USSTX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSTX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		0.13%4.73%3.65%4.11%-4.15%1.23%2.38%2.69%1.60%1.81%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USSTX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USSTX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 1.74% против 13.97% соответственно.

USSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.53%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Short Term Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USSTX:
USSTX с TRBUXUSSTX с ATOIXUSSTX с FHMIXUSSTX с USBLXUSSTX с CBYYXUSSTX с DFABXUSSTX с USAAX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USSTX и USAUX

USSTX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund

Доходность на риск

USSTX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSTX
Ранг доходности на риск USSTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSTX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSTXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.84

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.13

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

3.76

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSTX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSTX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSTX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSTXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.84

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.39

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.61

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.42

+1.13

Корреляция

Корреляция между USSTX и USAUX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSTX и USAUX

Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		2.78%3.04%3.38%2.50%1.89%1.13%1.48%1.79%1.78%1.50%1.42%1.52%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USSTX и USAUX

Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSTXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-76.19%

+69.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-17.09%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.82%

-43.84%

+37.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.82%

-43.84%

+37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-13.82%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-26.80%

+26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

5.11%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности USSTX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) составляет 0.48%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSTXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

7.08%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

13.11%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

23.03%

-20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

24.49%

-22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

22.81%

-20.97%