PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSTX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSTX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USSTX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSTX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		0.13%4.73%3.65%4.11%-4.15%1.23%2.38%2.69%1.60%1.81%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USSTX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USSTX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 1.74% против 14.01% соответственно.

USSTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.53%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Short Term Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USSTX:
USSTX с TRBUXUSSTX с ATOIXUSSTX с FHMIXUSSTX с USBLXUSSTX с CBYYXUSSTX с DFABXUSSTX с USMSX
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USSTX и USAAX

USSTX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund

Доходность на риск

USSTX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSTX
Ранг доходности на риск USSTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSTX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSTXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.70

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.17

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

0.92

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

3.21

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSTX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSTX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSTX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSTXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.70

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.49

+1.06

Корреляция

Корреляция между USSTX и USAAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSTX и USAAX

Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		2.78%3.04%3.38%2.50%1.89%1.13%1.48%1.79%1.78%1.50%1.42%1.52%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USSTX и USAAX

Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USSTXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-66.79%

+59.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-16.92%

+14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.82%

-41.75%

+34.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.82%

-41.75%

+34.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-13.69%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-18.87%

+18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.87%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USSTX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) составляет 0.48%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSTXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

6.86%

-6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

12.46%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

22.63%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

24.02%

-22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

22.05%

-20.21%