PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с QCELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с QCELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и QCELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и QCELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.81%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у QCELX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции QCELX по среднегодовой доходности: 18.70% против 13.18% соответственно.

USNQX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.44%
1 год
23.01%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.70%

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с AUEIXQCELX с CGUS

Сравнение комиссий USNQX и QCELX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QCELX в 0.41%.

USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

USNQX vs. QCELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c QCELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXQCELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.55

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.26

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.52

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

12.59

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. QCELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QCELX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXQCELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Корреляция

Корреляция между USNQX и QCELX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и QCELX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности QCELX в 14.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.17%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и QCELX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и QCELX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXQCELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-33.52%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.68%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-28.70%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-33.52%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.23%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-5.73%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.34%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и QCELX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXQCELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.33%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.27%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

18.73%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

18.96%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

18.96%

+3.65%