Сравнение USNQX с FZAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX).
USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. FZAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USNQX и FZAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USNQX и FZAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | -5.39% | 14.68% | 18.15% | 35.80% | -24.36% | 23.09% | 43.86% | 35.68% | 0.36% | 35.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у FZAFX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции FZAFX по среднегодовой доходности: 18.56% против 16.19% соответственно.
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
FZAFX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USNQX и FZAFX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FZAFX в 0.60%.
Доходность на риск
USNQX vs. FZAFX — Ранг доходности на риск
USNQX
FZAFX
Сравнение USNQX c FZAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | FZAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.42 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.02 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | FZAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между USNQX и FZAFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и FZAFX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FZAFX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
FZAFX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z | 0.54% | 0.51% | 0.00% | 0.48% | 1.93% | 11.39% | 10.84% | 9.53% | 6.38% | 11.66% | 5.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и FZAFX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FZAFX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и FZAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USNQX | FZAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -31.13% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -12.75% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -29.73% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -31.13% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.78% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -5.84% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.62% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и FZAFX
Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class Z (FZAFX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USNQX | FZAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.78% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.34% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 21.83% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.59% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 20.70% | +1.91% |