PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции EFCNX по среднегодовой доходности: 18.56% против 16.72% соответственно.

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий USNQX и EFCNX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USNQX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.43

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.41

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.87

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

3.10

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.43

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между USNQX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и EFCNX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и EFCNX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-38.34%

-37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-14.32%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-38.34%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-38.34%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

0.00%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.93%

-8.74%

-18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

7.45%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и EFCNX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.00%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

5.20%

+7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.14%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

23.15%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.85%

-0.24%