PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции USNQX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 18.56% против 20.60% соответственно.

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий USNQX и DMCRX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USNQX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.06

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.60

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.73

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

12.46

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.06

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.16

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Корреляция

Корреляция между USNQX и DMCRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и DMCRX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и DMCRX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-59.16%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-15.46%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-59.16%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-59.16%

+22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-10.79%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.93%

-20.35%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.62%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и DMCRX

Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 6.56%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

12.40%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

23.15%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

31.42%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

39.55%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

33.88%

-11.27%