Сравнение USNQX с DMCRX
USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both mutual funds - USNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory, while DMCRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 10 years, USNQX returned 21.64%/yr vs 22.33%/yr for DMCRX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNQX charges 0.42%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.
Доходность
Сравнение доходности USNQX и DMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNQX показывает доходность 21.19%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 23.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USNQX имеют среднегодовую доходность 21.64%, а акции DMCRX немного впереди с 22.33%.
USNQX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 41.10%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.64%
DMCRX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- 76.43%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 22.33%
Сравнение доходности по годам USNQX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 21.19% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 23.52% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Correlation
The correlation between USNQX and DMCRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2013 г. | 0.72 |
The correlation between USNQX and DMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNQX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
USNQX
DMCRX
Сравнение USNQX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNQX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 5.02 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 17.80 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNQX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.27 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.66 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок USNQX и DMCRX
Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и DMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNQX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -59.16% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -15.46% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -34.92% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -59.16% | +22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -59.16% | +22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.70% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.75% | -20.10% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.35% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNQX и DMCRX
Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 4.53%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNQX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 8.50% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 21.12% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 28.50% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 39.48% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 33.98% | -11.32% |
Сравнение комиссий USNQX и DMCRX
USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNQX и DMCRX
Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DMCRX в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 11.11% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 2.49% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
USNQX and DMCRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMCRX has higher volatility (8.50%) compared to USNQX (4.53%). In terms of maximum drawdown, USNQX dropped -76.24% vs DMCRX's -59.16%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNQX и DMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор