PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNG с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с LITP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while LITP is passively managed. Over the past year, USNG returned 40.50% vs 218.79% for LITP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности USNG и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью 28.96%.

USNG

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.95%
С начала года
31.42%
6 месяцев
28.41%
1 год
40.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LITP

1 день
-4.66%
1 месяц
-7.17%
С начала года
28.96%
6 месяцев
41.58%
1 год
218.79%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USNG и LITP

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		31.42%10.81%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		28.96%133.02%

Correlation

The correlation between USNG and LITP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов USNG и LITP

Секторы
USNG
LITP

Энергетика

78.0%

-

Промышленность

13.8%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
78.0%
LITP

-

Промышленность

USNG
13.8%
LITP

-

Коммунальные услуги

USNG
5.0%
LITP

-

Финансовые услуги

USNG
1.8%
LITP

-

Сырьевые материалы

USNG
1.4%
LITP
100.0%

Коммуникационные услуги

USNG

-

LITP

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

LITP

-

Здравоохранение

USNG

-

LITP

-

Недвижимость

USNG

-

LITP

-

Технологии

USNG

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с BITYUSNG с XLEUSNG с INFRUSNG с GAMR
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALB

Доходность на риск

USNG vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNG c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNGLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.78

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.67

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

7.08

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.70

21.48

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNG vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNGLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.78

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

-0.07

+2.73

Просадки

Сравнение просадок USNG и LITP

Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-74.72%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-31.12%

+24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-14.47%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-42.29%

+40.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

10.23%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и LITP

Текущая волатильность для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) составляет 6.40%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что USNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

13.36%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

39.69%

-27.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

58.34%

-41.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

47.34%

-30.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

47.34%

-30.79%

Сравнение комиссий USNG и LITP

USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и LITP

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности LITP в 5.74%

ПозицияTTM202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.74%7.41%6.55%2.80%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.13%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and LITP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.36%) compared to USNG (6.40%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs LITP's -74.72%.

On 1-year performance, LITP leads with 218.79% vs 40.50% for USNG. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 218.79% return vs 40.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.13% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор