PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USNG с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USNG с IGF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. USNG is actively managed, while IGF is passively managed. Over the past year, USNG returned 31.73% vs 13.52% for IGF. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USNG charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности USNG и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USNG показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 9.17%.

USNG

1 день
-1.33%
1 месяц
-3.91%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.18%
1 год
31.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.76%

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

USNG

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
$331.28K$264.90K$161.23K

Сравнение доходности по годам USNG и IGF

2026 (YTD)2025
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		25.18%10.51%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%7.91%

Correlation

The correlation between USNG and IGF is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.50

The correlation between USNG and IGF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USNG и IGF

Секторы
USNG
IGF

Энергетика

80.9%
20.5%

Промышленность

7.7%
36.4%

Коммунальные услуги

5.2%
40.0%

Финансовые услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

-

Энергетика

USNG
80.9%
IGF
20.5%

Промышленность

USNG
7.7%
IGF
36.4%

Коммунальные услуги

USNG
5.2%
IGF
40.0%

Финансовые услуги

USNG
4.7%
IGF

-

Сырьевые материалы

USNG
1.5%
IGF

-

Коммуникационные услуги

USNG

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

USNG

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

USNG

-

IGF

-

Здравоохранение

USNG

-

IGF

-

Недвижимость

USNG

-

IGF
0.1%

Технологии

USNG

-

IGF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с INFRUSNG с BITYUSNG с BAGYUSNG с XLEUSNG с GAMR
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

USNG vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USNG c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USNGIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.28

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.86

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.31

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

6.13

+4.34

USNG vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNG на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNG и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USNG и IGF

Максимальная просадка USNG за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USNGIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-58.33%

+46.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-5.87%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-3.43%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-11.78%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.21%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности USNG и IGF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USNGIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

2.38%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

8.82%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

10.65%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

13.95%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.71%

+0.56%

Сравнение комиссий USNG и IGF

USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNG и IGF

Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IGF в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.54%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USNG and IGF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.49%) compared to IGF (2.38%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -11.93% vs IGF's -58.33%.

On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 13.52% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

IGF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.54% for USNG.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.39% for IGF.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USNG и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор