Сравнение USNG с HWAY
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. USNG is actively managed, while HWAY is passively managed. Over the past year, USNG returned 31.73% vs 31.02% for HWAY. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USNG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности USNG и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у HWAY с доходностью 22.94%.
USNG
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 14.30%
- С начала года
- 25.18%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.76%
HWAY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 9.33%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.82K | $23.54K | $29.88K | |
| $331.28K | $264.90K | $161.23K |
Сравнение доходности по годам USNG и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 25.18% | 10.51% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.94% | 15.13% |
Correlation
The correlation between USNG and HWAY is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов USNG и HWAY
Секторы
USNG
HWAY
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
USNG
HWAY
Промышленность
USNG
HWAY
Коммунальные услуги
USNG
HWAY
Финансовые услуги
USNG
HWAY
-
Сырьевые материалы
USNG
HWAY
Коммуникационные услуги
USNG
-
HWAY
-
Потребительский циклический сектор
USNG
-
HWAY
Потребительский защитный сектор
USNG
-
HWAY
Здравоохранение
USNG
-
HWAY
-
Недвижимость
USNG
-
HWAY
-
Технологии
USNG
-
HWAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. HWAY — Ранг доходности на риск
USNG
HWAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USNG c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USNG | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.36 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 7.98 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USNG и HWAY
Максимальная просадка USNG за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -25.96% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.63% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -4.57% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.20% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.73% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и HWAY
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.71% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 16.68% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 20.52% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.22% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.22% | -4.95% |
Сравнение комиссий USNG и HWAY
USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и HWAY
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как HWAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.54% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and HWAY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNG has higher volatility (6.49%) compared to HWAY (4.71%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -11.93% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, USNG leads with 31.73% vs 31.02% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 31.73% return vs 31.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
USNG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.05% for HWAY.
They also come from different issuers: Amplify and Themes. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.29% for HWAY.
USNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNG и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор