Сравнение USNG с GXPE
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. USNG is actively managed, while GXPE is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности USNG и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
USNG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 32.96%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 32.96% | 8.36% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between USNG and GXPE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. GXPE — Ранг доходности на риск
USNG
GXPE
Сравнение USNG c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNG | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 2.15 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок USNG и GXPE
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -12.37% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -7.12% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -3.23% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 20.38% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.38% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.38% | -3.83% |
Сравнение комиссий USNG и GXPE
USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и GXPE
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.11% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and GXPE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
USNG has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для USNG и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор