PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с TMFC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USMV returned 7.24%/yr vs 14.90%/yr for TMFC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности USMV и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 5.29%.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

TMFC

1 день
0.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.67%
1 год
21.07%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%-2.56%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		5.29%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.85%

Correlation

The correlation between USMV and TMFC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.69

Over the past year, the correlation between USMV and TMFC has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и TMFC

Секторы
USMV
TMFC

Технологии

30.8%
41.4%

Здравоохранение

12.5%
4.8%

Финансовые услуги

12.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.3%

Коммунальные услуги

7.5%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
17.4%

Промышленность

5.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.4%

Энергетика

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.6%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Технологии

USMV
30.8%
TMFC
41.4%

Здравоохранение

USMV
12.5%
TMFC
4.8%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
TMFC
12.9%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
TMFC
4.3%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
TMFC
0.5%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
TMFC
17.4%

Промышленность

USMV
5.7%
TMFC
4.0%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
TMFC
11.4%

Энергетика

USMV
3.6%
TMFC
1.9%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
TMFC
0.6%

Недвижимость

USMV
2.2%
TMFC
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

USMV vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.51

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.08

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.67

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

6.12

-4.06

USMV vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и TMFC

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-33.06%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-12.64%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-20.06%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-33.06%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-3.98%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.76%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.45%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и TMFC

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.77%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

10.88%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

14.03%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

20.43%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

22.00%

-7.49%

Сравнение комиссий USMV и TMFC

USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и TMFC

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности TMFC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.14%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and TMFC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFC has higher volatility (4.77%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 14.90% vs 7.24% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 14.90% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for TMFC.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.14% for TMFC.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Motley Fool. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор