Сравнение USMV с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Silver Trust (SLV).
USMV и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USMV и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.64% против 16.87% соответственно.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и SLV
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
USMV vs. SLV — Ранг доходности на риск
USMV
SLV
Сравнение USMV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 2.16 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.23 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.82 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 8.70 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 2.16 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.25 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между USMV и SLV составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и SLV
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и SLV
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -76.28% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -42.45% | +33.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -42.45% | +24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -42.81% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -35.47% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -44.76% | +41.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 13.77% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) составляет 3.02%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 16.96% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 57.27% | -51.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 57.07% | -44.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 35.27% | -22.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 31.35% | -16.84% |