Сравнение USMV с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
USMV и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USMV и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMV и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 1.57% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMV и PSCX
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
USMV vs. PSCX — Ранг доходности на риск
USMV
PSCX
Сравнение USMV c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMV | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.38 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.06 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.00 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 10.18 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.38 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между USMV и PSCX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и PSCX
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMV и PSCX
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -10.20% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -6.15% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -10.20% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.58% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.92% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.21% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и PSCX
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.82% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 4.31% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 8.83% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 7.06% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 7.02% | +7.49% |