Сравнение USMV с GXLC
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности USMV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.49%.
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 0.44% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between USMV and GXLC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
USMV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USMV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и GXLC
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -9.08% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.09% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.54% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 13.53% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 13.53% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.53% | +0.97% |
Сравнение комиссий USMV и GXLC
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и GXLC
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and GXLC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.63% for GXLC.
USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для USMV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор