Сравнение USMV с GXLC
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности USMV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
USMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.88%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.51% | 0.44% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between USMV and GXLC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
USMV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USMV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и GXLC
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -9.08% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.40% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.56% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.54% | 13.78% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 13.78% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.78% | +0.72% |
Сравнение комиссий USMV и GXLC
USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и GXLC
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.52% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and GXLC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.
USMV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.65% for GXLC.
USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для USMV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор